周五挂牌！中证1000股指期货期权来了 速览上市交易有关事项

交易所可以根据市场情况对本通知规定的周挂证股指期具体标准、实施时间、牌中相关措施等进行调整。货期中证1000股指期货和股指期权合约上市交易其他事项另行公布。权速

请各会员单位认真做好中证1000股指期货和股指期权合约上市交易的览上各项准备工作，严格控制市场风险，市交确保中证1000股指期货和股指期权平稳推出和安全运行。关事

特此通知。周挂证股指期

中国金融期货交易所

2022年7月18日

关于股指期权合约交易信息报备的牌中通知

中金所发 〔2022〕40号

各会员单位：

为规范股指期权合约交易行为，维护市场交易秩序，货期保护市场参与者的权速合法权益，交易所将自2022年7月22日起进一步完善交易信息报备相关工作，览上现将具体事项通知如下：

一、市交客户报备标准

1． 在股指期权某一合约上每秒申报笔数达到10笔以上（含10笔）的关事客户，应当通过所在期货公司会员向交易所报备相关信息。周挂证股指期申报笔数是指买入、卖出以及撤销委托笔数的总和。

2． 同一客户通过不同期货公司会员申报交易，其申报笔数合并计算。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令自动形成的撤单笔数计入申报笔数统计。做市商因做市交易产生的申报笔数不计入统计。

二、报备具体要求

1． 对达到报备标准的客户，交易所将通知客户所在的期货公司会员，期货公司会员应当及时告知客户。客户应当通过期货公司会员向交易所进行相关信息报备，履行信息报备义务，规范交易行为。

2． 报备内容涉及客户基本信息、软件信息、交易策略、风控措施等。交易所可以根据客户交易行为、报备信息等要求客户补充报告相关信息。报备信息有效期为6个月。

3． 期货公司会员应当在收到交易所通知后的5个交易日内，通过参与人平台填报并上传《股指期权合约交易信息报备表》，每个交易日15：00前上报视为当日报备。

4． 报备客户需向期货公司会员提供签字或盖章版的纸质件，期货公司会员留存纸质件备查。

5． 交易所对期货公司会员提交的报备材料进行核查，发现信息不全或存有疑义的，将向期货公司会员进行反馈，要求补充材料或进行相关解释。期货公司会员在收到反馈后，应当按照要求及时修改或补充材料后重新进行报备。

三、报备管理要求

1． 达到报备标准的客户，未在5个交易日内通过所在期货公司会员向交易所报备的，第一次出现，交易所将对客户所在期货公司会员进行电话提示；第二次出现，交易所将该客户列入重点监管名单；第三次及以上出现，交易所可以采取要求提交书面承诺、限制开仓等措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

2． 对于拒绝提供信息、不按要求提供信息或提供虚假信息的客户，交易所可根据情节轻重，对其采取要求报告情况、约见谈话、要求提交书面承诺、限制开仓等措施。

3． 期货公司会员应当高度重视股指期权交易信息报备工作，切实履行报备管理职责，加强对客户股指期权交易的运行监控，并针对客户交易可能发生的异常情况，建立预防、发现与处置机制，自觉维护股指期权交易的正常秩序。

4． 对于未能履职尽责的期货公司会员，交易所可根据情节轻重，采取口头警示、书面警示、约见谈话、限制或者暂停相关业务等措施。

5． 交易所可以根据情况对本通知规定的具体标准、内容、方式、报送时间及其实施时间等进行调整。

本通知自2022年7月22日起实施，《关于沪深300股指期权交易信息报备的通知》（2019年12月18日发布）同时废止。

特此通知。

中国金融期货交易所

2022年7月18日

关于股指期货、股指期权合约交易限额的通知

中金所发 〔2022〕39号

各会员单位：

为进一步规范股指期货、股指期权合约交易行为，根据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》，现将股指期货、股指期权合约交易限额相关管理要求通知如下：

一、交易限额标准

自2022年7月22日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。

自2022年7月22日交易时起，在沪深300、中证1000股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。

日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。

一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算，其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的，按照一次认定。

二、处理措施

客户第一次出现违反上述规定的情形，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施；第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施；第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、相关措施等进行调整。

本通知自2022年7月22日起实施，《关于调整日内过度交易行为监管标准的通知》（2019年4月18日发布）《关于调整沪深300股指期权交易限额有关事项的通知》（2020年6月18日发布）同时废止。

特此通知。

中国金融期货交易所

2022年7月18日

关于套期保值交易管理的通知

中金所发 〔2022〕38号

各会员单位：

为充分发挥金融期货风险管理功能，促进市场规范发展，加强套期保值交易行为管理，根据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》等有关规定，现将有关管理要求通知如下：

一、套期保值交易整体管理要求

非期货公司会员和客户使用套期保值额度进行交易的，应当按照套期保值方案执行。投资计划与资产规模应当在套期保值方案中予以明确。套期保值方案发生变更的，应当及时向交易所报告。

二、套期保值交易期现匹配管理要求

（一） 股指期货和股指期权

1． 买入套期保值

非期货公司会员和客户的股指期货、股指期权买入套期保值持仓合约价值，不得超过其计划替代的可匹配现货资产市值。

2． 卖出套期保值

非期货公司会员和客户的股指期货、股指期权卖出套期保值持仓合约价值之和，不得超过其持有的可匹配现货资产市值之和的1.1倍。

股指期货、股指期权各产品可匹配的现货资产范围包括所有产品标的指数成份股、沪深交易所上市的所有跟踪A股的股票ETF和LOF基金（不含混合型、债券型等其他类型）。

股指期货持仓合约价值为股指期货持仓合约的结算价乘以合约乘数。股指期权持仓合约价值为股指期权合约的标的指数收盘价乘以合约乘数。已用于某一产品套期保值期现匹配的现货资产，该部分现货资产不得重复用于其他产品的套期保值期现匹配。

（二）国债期货

1． 买入套期保值

非期货公司会员和客户的国债期货买入套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其计划替代的对冲标的资产市值或风险价值。

2． 卖出套期保值

非期货公司会员和客户的国债期货卖出套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有的对冲标的资产市值或风险价值。

三、套期保值交易行为管理要求

非期货公司会员和客户不得利用已发放的套期保值额度进行频繁开平仓交易。套期保值交易每自然周买开卖平交易量不得超过可使用买产品发放额度的2倍；每自然周卖开买平交易量不得超过可使用卖产品发放额度的2倍。

非期货公司会员和客户同时持有临近交割月份合约额度，则临近交割月份合约每自然周买开卖平交易量不得超过可使用买临近交割月份合约发放额度的2倍；每自然周卖开买平交易量不得超过可使用卖临近交割月份合约发放额度的2倍。

四、处理措施

（一）期现不匹配的处理措施

非期货公司会员和客户套期保值持仓不符合期现匹配管理要求的，年内第一次出现，交易所可以采取要求限期调整、报告情况等措施；第二次出现，交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓5个交易日等措施；第三次及以上出现，交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓1个月等措施。情节严重的，按照《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

非期货公司会员和客户认为其套期保值持仓符合套期保值风险管理原则的，可以在事前或收到告知函的5个交易日内，通过会员向交易所提交相关证明材料。证明材料包括但不限于套期保值交易策略，套期保值方案执行情况，套期保值标的资产规模数据，风险管理的基本逻辑、计算方法和相关参数，套期保值有效性等。证明材料有效期为2个月，期间套期保值标的资产规模变化超过20%时，需要主动更新套期保值标的资产规模数据等材料。交易所根据客户提供的材料进行评估，评估期间继续执行限期调整、谈话提醒和限制开仓等措施。经交易所评估后，符合套期保值风险管理原则的，停止执行有关措施。

（二）套期保值频繁开平仓交易的处理措施

非期货公司会员和客户利用已发放的套期保值额度进行频繁开平仓交易的，交易所可以对其采取谈话提醒、书面警示、限制开仓、限期平仓、强行平仓、调整或取消其套期保值额度等措施。

非期货公司会员和客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范套期保值交易行为。期货公司会员应当密切关注客户的套期保值交易行为，防范其在交易中可能出现的不符合管理要求行为，引导客户理性、合规参与期货交易。

本通知自2022年7月22日起实施，《关于套期保值交易管理要求的通知》（2019年12月18日发布）同时废止。

特此通知。

中国金融期货交易所

2022年7月18日

关于期货、期权品种信息披露标准的通知

中金所发 〔2022〕37号

各会员单位：

《中国金融期货交易所信息管理办法》规定的各品种活跃期货合约、活跃期权月份标准如下：

一、沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货、上证50股指期货、2年期国债期货、、10年期国债期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到1万手以上（含）的合约和当月合约；

二、沪深300股指期权的活跃期权月份标准为累计单边持仓量达到3万手以上（含）的合约月份和当月合约月份；中证1000股指期权的活跃期权月份标准为累计单边持仓量达到2万手以上（含）的合约月份和当月合约月份。

本通知自2022年7月22日起实施，《关于期货、期权品种信息披露标准的通知》（2019年12月18日发布）同时废止。

特此通知。

中国金融期货交易所

2022年7月18日